По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 330.44 DOI:10.33920/vne-04-2511-05

Устойчивость банков и применение генеративных Artificial General Intelligence систем в финансах и цифровой экономике

Николай Иванович Ломакин кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет». 400005, Россия, г. Волгоград, просп. В. И. Ленина, д. 28. E-mail: tel9033176642@yahoo.com. ORCID: 0000-0001-6597-7195
Максим Сергеевич Марамыгин доктор экономических наук, профессор, директор института финансов и права, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет». 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62. E-mail: maram_m_s@mail.ru. ORCID: 0000-0003-3416-775X
Татьяна Ивановна Кузьмина доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры мировой экономики, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. 400005, Россия, г. Волгоград, Волгодонская ул., д. 13. E-mail: tutor07@list.ru. ORCID: 0000-0002-1757-5201
Алексей Анатольевич Положенцев магистр факультета фундаментальной и прикладной информатики, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». 305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94. E-mail: polojencev135@mail.ru. ORCID: 0009-0004-6824-1019
Светлана Евгеньевна Алифанова кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов, Волгоградский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 400066, г. Волгоград, Волгодонская ул., д. 11, E-mail: ase.avrora-vlg@mail.ru. ORCID: 0009-0001-0783082X
Геннадий Иванович Лукьянов доктор финансовых наук, профессор кафедры экономики и менеджмента, Волжский политехнический институт (филиал), Волгоградский государственный технический университет. 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, д. 42а. E-mail: viepptgp@mail.ru. ORCID: 0000-0001-5852-2360
Михаил Викторович Пестерев магистрант кафедры экономики и менеджмента, Волжский политехнический институт (филиал), Волгоградский государственный технический университет. 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, д. 42а. E-mail: Pestered.mv@yandex.ru

В статье рассмотрены теоретические основы применения мультиагентных AI-систем для устойчивого развития банковской сферы. Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях наблюдаются бурные качественные изменения и широкомасштабный рост применения мультиагентных систем на искусственном интеллекте во всех сферах деятельности, включая банковскую, что в значительной мере определяет устойчивое развитие банковской системы. Новизна заключается в том, что в проведенном исследовании предложен подход на основе онтологической модели, в который использовались таких параметры работы банка, как: 1) качество активов (прирост); 2) ликвидность; 3) рентабельность (ROE); 4) параметр ESG; 5) достаточность капитала; 6) просроченные ссуды, %, что позволило рассчитать коэффициент финансовой устойчивости, который был получен в результате нормализации (помещении в интервал от 0 до 1) некоторых значений, полученных как среднее геометрическое от величин, включенных в модель. Использование модели глубокого обучения на основе ИИ «Случайный лес» позволило получить уравнение, которое описывает зависимость между факториальными и результативными признаками, включенными в модель в целях получения прогнозного значения коэффициента финансовой устойчивости коммерческих банков на следующий год. Практическая значимость в том, что разработанный голосовой бот в формате мультиагентной системы на искусственном интеллекте может быть успешно внедрен в коммерческом банке, заменяя труд человека, обеспечивая снижение операционных издержек, повышая эффективность банковских продуктов и услуг путем повышения продаж благодаря более высокой производительности.

Литература:

1. Абдрахманова, Г. И., Васильковский, С. А., Вишневский, К. О. и др. Цифровая экономика: 2023: краткий статистический сборник; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2023. — 120 с. doi. org/10.17323/978-5-7598-2744-3

2. Тарханова, А. В., Егорова, Ю. С., Тарханова, Е. А. Цифровая трансформация банковской системы России: эволюция и возможные угрозы // Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности. Материалы V Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности, г. Тюмень, 24–27 апреля 2024 г. — Тюмень: ТюмГУ-Press, 2024. — С. 439–444

3. Liao, H., Holguín-Veras, J., Calderón, O. Comparative analysis of the performance of humanitarian logistic structures using agent-based simulation // Socio-Economic Planning Sciences. — 2023. — Т. 90. — Ст. 101751. doi.org/10.1016/j.seps.2023.101751

4. Lomakin, N., Golodova, O., Maramygin, M., Kuzmina, T., Minaeva, O., Tudevdagva, U. Hybrid Cyber-Physical System QUIK-LUA-Random Forest for Trading on MoEx // Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. CIT&DS 2023. Communications in Computer and Information Science, том 1909. — Springer, 2023. — С. 64–79. doi.org/10.1007/978-3-031-44615-3_5

5. Бухонова, С. М., Дорошенко, Ю. А., Бендерская, О. Б. Комплексная методика анализа финансовой устойчивости организации // Экономический анализ: теория и практика. — 2004. — № 7 (22). — С. 8–15

6. World Intellectual Property Report 2022. The Vector of Innovation Activity. — Geneva: WIPO, 2022. — 115 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo-pub-944-2022-ru-worldintellectual-property-report-2022-the-direction-of-innovation.pdf (дата обращения: 28.04.2025)

7. Фетисов, Г. Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. — М.: Финансовая акад. при Правительстве РФ, 2003. — 39 с.

8. Березкин, Ю. М. Формы организации финансов: теория и методология. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. — Иркутск: ИГЭА, 2001. — 36 с.

9. Новикова, В. В. Методологические основы формирования рейтинга надежности коммерческих банков. Автореф. дис. … канд. экон. наук. — М.: Финансовая акад. при Правительстве РФ, 1996. — 18 с.

10. Струговщиков, В. В. Надежность коммерческого банка и пути ее укрепления. Дис. … канд. экон. наук. — Саратов: СГСУ, 2001. — 149 c.

11. Шульгина, М. В. Модели оценки финансовой устойчивости российских коммерческих банков в меняющихся макроэкономических условиях. Автореф. дис. … канд. экон. наук. — М.: Финансовый ун-т при Правительстве РФ, 2001. — 25 с.

12. Ларионова, И. В. Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. — М.: Финансовая акад. при Правительстве РФ, 2001. — 36 с.

13. Цыплаков, А. А. Агентное моделирование многоотраслевой пространственной экономики. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2024. — 41 с.

14. Эрроу, К. Дж., Гурвиц, Л., Удзава, Х. Исследования по линейному и нелинейному программированию. Пер. с англ. — М.: Издательство иностранной литературы, 1962. — 334 с.

15. Gallegati, M., Kirman, A. Reconstructing Economics: Agent Based Models and Complexity // Complexity Economics. — 2012. — Т. 1. — С. 5–31. doi.org/10.7564/12-COEC2

16. Foley, D. K. A statistical equilibrium theory of markets // Journal of Economic Theory. — 1994. — Т. 62. — Вып. 2. — С. 321–345. doi.org/10.1006/jeth.1994.1018

17. Мясоедова, В. В., Кривошапова, С. В. Оценка финансовой устойчивости коммерческих банков Приморского края. Территория новых возможностей // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. — 2016. — № 4. — С. 117–128

18. Ниязбекова, Ш. У., Мусиров, Г., Иванова, О. С. и др. Анализ финансовой устойчивости российского коммерческого банка // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2019. — № 1 (99). — С. 118–125. doi.org/10.26726/1812-7096-2019-1-118-125

19. Yujie, H., Shucheng, L., Jiawu, G. и др. How does the construction of new generation of national AI innovative development pilot zones drive enterprise ESG development? Empirical evidence from China // Energy Economics. — 2024. — Т. 140. — Ст. 108011. doi.org/10.1016/j.eneco.2024.108011

20. До, Т. К., Ле, Х. Н., Аникин, О. Б. и др. Применение мультиагентной технологии в управлении клиентами в региональных банках АСЕАН // Наукоемкие технологии. — 2023. — Т. 24. — № 8. — С. 21–26. doi.org/10.18127/j19998465-202308-03

1. Abdrakhmanova, G. I., Vasilkovsky, S. A., Vishnevsky, K. O. et al (2023). Digital Economy: 2023: a brief statistical collection; National research University Higher School of Economics. — Moscow: National Research University Higher School of Economics, 120 p. doi.org/10.17323/978-5-7598-2744-3/ (In Russian)

2. Tarkhanova, A. V., Egorova, Yu. S., Tarkhanova, E. A. (2024). Digital transformation of the Russian banking system: evolution and possible threats. In: Economic security of the country, regions, organizations of various types of activities. Materials of the V All-Russian forum in Tyumen on economic security, Tyumen, April 24–27, 2024. — Tyumen: TyumGU-Press, pp. 439–444. (In Russian)

3. Liao, H., Holguín-Veras, J., Calderón, O. (2023). Comparative analysis of the performance of humanitarian logistic structures using agent-based simulation. Socio-Economic Planning Sciences. Vol. 90, art. 101751. doi.org/10.1016/j.seps.2023.101751

4. Lomakin, N., Golodova, O., Maramygin, M., Kuzmina, T., Minaeva, O., Tudevdagva, U. (2023). Hybrid CyberPhysical System QUIK-LUA-Random Forest for Trading on MoEx. In: Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. CIT&DS 2023. Communications in Computer and Information Science, vol. 1909. — Springer, pp. 64–79. doi.org/10.1007/978-3-031-44615-3_5

5. Bukhonova, S. M., Doroshenko, Yu. A., Benderskaya, O. B. (2004). Kompleksnaia metodika analiza fi nansovoi ustoichivosti organizatsii [Comprehensive methodology for analyzing the fi nancial stability of an organization]. Ekonomicheskii analiz: teoriia i praktika [Economic analysis: theory and practice]. No. 7 (22), pp. 8–15. (In Russian)

6. WIPO (2022). World Intellectual Property Report 2022. The Vector of Innovation Activity. — Geneva, 115 p. — Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo-pub-944-2022-ru-world-intellectualproperty-report-2022-the-direction-of-innovation.pdf (accessed: 28.04.2025)

7. Fetisov, G. G. (2003). Stability of the banking system and its assessment methodology. Abstract of the dis. … Doctor of Economics. — Moscow: Financial Academy under the Russian Government, 39 p. (In Russian)

8. Berezkin, Yu. M. (2001). Forms of fi nancial organization: theory and methodology. Abstract of the dis. … Doctor of Economics. — Irkutsk: IGEA, 36 p. (In Russian)

9. Novikova, V. V. (1996). Methodological foundations for forming the reliability rating of commercial banks. Abstract of dis. … Candidate of Economics. — Moscow: Financial Academy under the Russian Government, 18 p. (In Russian)

10. Strugovshchikov, V. V. (2001). Reliability of a commercial bank and ways to strengthen it. Dis. … Candidate of Economics. — Saratov: SGSU, 149 c. (In Russian)

11. Shulgina, M. V. (2001). Models for assessing the fi nancial stability of Russian commercial banks in changing macroeconomic conditions. Abstract of the dis. … Candidate of Economics. — Moscow: Financial University under the Russian Government, 25 p. (In Russian)

12. Larionova, I. V. (2001). Stability of the banking system in a transition economy. Abstract of the dis. … Doctor of Economics. — Moscow: Financial Academy under the Russian Government, 36 p. (In Russian)

13. Tsyplakov, A. A. (2024). Agent-based modeling of a multi-sector spatial economy. Abstract of the dis. … Doctor of Economics. — Novosibirsk: IEOP SB RAS, 41 p. (In Russian)

14. Arrow, K. J., Gurvits, L., Uzawa, H. (1962). Studies in Linear and Non-linear Programming. — Moscow: Publishing House of Foreign Literature, 334 p. (In Russian)

15. Gallegati, M., Kirman, A. (2012). Reconstructing Economics: Agent Based Models and Complexity. Complexity Economics. Vol. 1, pp. 5–31. doi.org/10.7564/12-COEC2

16. Foley, D. K. (1994). A statistical equilibrium theory of markets. Journal of Economic Theory. Vol. 62, iss. 2, pp. 321–345. doi.org/10.1006/jeth.1994.1018

17. Myasoedova, V. V., Krivoshapova, S. V. (2016). Otsenka fi nansovoi ustoichivosti kommercheskikh bankov Primorskogo kraia. Territoriia novykh vozmozhnostei [Assessing the fi nancial stability of commercial banks in Primorsky Krai. Territory of new opportunities]. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa [Bulletin of Vladivostok State University of Economics and Service]. No. 4, pp. 117–128. (In Russian)

18. Niyazbekova, Sh. U., Musirov, G., Ivanova, O. S. et al (2019). Analiz fi nansovoi ustoichivosti rossiiskogo kommercheskogo banka [Analysis of fi nancial stability of the Russian commercial bank]. Regional’nye problemy preobrazovaniia ekonomiki [Regional problems of economic transformation]. No. 1 (99), pp. 118–125. doi.org/10.26726/1812-7096-2019-1-118-125. (In Russian)

19. Yujie, H., Shucheng, L., Jiawu, G. et al (2024). How does the construction of new generation of national AI innovative development pilot zones drive enterprise ESG development? Empirical evidence from China. Energy Economics. Vol. 140, art. 108011. doi.org/10.1016/j.eneco.2024.108011

20. Do, T. K., Le, H. N., Anikin, O. B. et al (2023). Primenenie mul’tiagentnoi tekhnologii v upravlenii klientami v regional’nykh bankakh ASEAN [Application of multi-agent technology in customer management in ASEAN regional banks]. Naukoemkie tekhnologii [Science Intensive Technologies]. Vol. 24, no. 8, pp. 21–26. doi.org/10.18127/j19998465-202308-03. (In Russian)

Дата поступления рукописи в редакцию: 11.08.2025

Дата принятия рукописи в печать: 01.10.2025

Актуальность исследования обусловлена мем, что в современных условиях наблюдается бурные качественные изменения и широкомасштабный рост применения мультиагентных систем на искусственном интеллекте во всех сферах деятельности, включая банковскую, что в значительной мере способствует формированию устойчивого развития банковской системы.

Исследование устойчивости банков с применением искусственного интеллекта имеет важное значение.

С развитием производственных мощностей компьютеров и возможностей компьютерных программ возникла потребность разделять искусственный интеллект на категории: слабый, сильный и супер-ИИ. Эти типы ИИ различаются между собой уровнем своего развития, поскольку каждый из них имеет особенности и возможности1 . Афонин В. считает, что использование классификации ИИ по видам позволяет наиболее полно выявить их функциональные возможности и вероятные сферы применения.

Выявление различий необходимо, чтобы разобраться, какие задачи могут быть решены такими системами, на что они способны и как наиболее эффективно их использовать. Поэтому важно научиться понимать, что такое слабый, сильный и супер-ИИ и в чем между ними разница (рис. 1).

«Слабый ИИ (Narrow AI)» представляет собой систему, разработанную для выполнения конкретных задач в некоторой ограниченной области. Он не имеет самосознания и не в состоянии делать обобщения знаний, чтобы решать проблемы, которые не предусмотрены в его алгоритмах. В условиях протекания динамичных технологических изменений применение слабого ИИ способствует тому, чтобы охватить множество сфер, где он справляется с решением узкоспециализированных задач, предусмотренных его алгоритмом, что позволяет ему справляться с обработкой больших объемов данных. Он способен выполнять действия быстрее и точнее человека, но его действия не могут выйти за пределы функций, заложенных в программе. Слабый ИИ способен обучаться, используя данные, которые в него загружаются, и его работа основана на использовании алгоритмов, позволяющих найти решения поставленных задач. В частности, слабый ИИ может выявлять закономерности в больших объемах данных, распознавать речь, осуществлять перевод текста с одного языка на другой, формировать контент в интернете, определять тональность текста, рассчитывать силу связи между признаками, проводить классификацию и формировать прогнозные значения рассматриваемых признаков. Примеры слабого ИИ: голосовые помощники, поисковые системы, навигационные приложения.

Для Цитирования:
Николай Иванович Ломакин, Максим Сергеевич Марамыгин, Татьяна Ивановна Кузьмина, Алексей Анатольевич Положенцев, Светлана Евгеньевна Алифанова, Геннадий Иванович Лукьянов, Михаил Викторович Пестерев, Устойчивость банков и применение генеративных Artificial General Intelligence систем в финансах и цифровой экономике. Международная экономика. 2025;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: