Существует ряд особенностей развития современного мирового экономического пространства:
1. Банкротство компаний и отдельных банков, которые не выдерживают конкуренции со стороны других субъектов.
2. Кризисы макроэкономического плана (кризисы отдельных государственных финансовых систем).
3. Быстрота развития кризисных явлений в мире.
Ряд вышеуказанных проблем обусловливает потребность выработки новых подходов к вопросу минимизации рисков, организации грамотных управленческих решений. Это достигается путем создания системы управления рисками кредитных организаций.
Проблемы оценки рисков сводятся к следующим моментам:
- сложность структуры предлагаемых продуктов ведет к усложнению процедуры прогнозирования цен на финансовые активы;
- быстроменяющиеся ситуации ведут к необходимости повышенного уровня требований к организации системы управления (уровень менеджмента в компаниях должен соответствовать максимальным показателям).
Управление рисками внутри организации исторически базировалось на следующих принципах:
- контроль исполнения решений;
- планирование;
- прогнозирование принятых решений;
- предсказание возможных изменений (например, возникают неожиданные явления, изменения ускоряются);
- применение гибких оперативных действий (в том случае, когда изменения предсказать невозможно).
Так как рынки постоянно изменяются, модифицируется перечень предлагаемых продуктов, то, соответственно, должны усовершенствоваться и методы управления рисками.
Главная цель деятельности кредитной организации на сегодняшний день — это минимизация негативных последствий кредитования субъектов.
Данная ситуация в последнее время свойственна РФ.
Как следует из данных ЦБ РФ, общий объем кредитной невозвратной задолженности составляет около 4 трлн руб. Большая часть невозвратных кредитов фиксируется у Сбербанка (этот факт, кстати, повлиял на оценку рейтинга Сбербанка у ведущих экспертных организаций США и Европы). Однако если Сбербанк смог выжить благодаря государственной поддержке и серьезным капиталовложениям в него со стороны населения, то «мелкие» банки получали отзывы лицензии (ЦБ фиксирует, что за 3 года у 285 кредитных организаций были отозваны лицензии). Следствие указанных явлений — катастрофическое невыполнение положений, установленных ЦБ РФ по вопросу создания резервов на возможные потери по ссудам и классификация имеющихся кредитов. Отсутствие должной методологической проработки кредитного рынка приводит к неблагоприятным последствиям для всех финансовых институтов (а отзыв лицензии сказывается еще и на бюджете РФ, а также и на бюджете всех остальных банков, так как им приходится компенсировать вклады физическим лицам).