Кредитный портфель представляет собой остаток задолженности на определенную дату по всем кредитам, выданным банком как физическим, так и юридическим лицам [1]. Ключевой характеристикой этого актива является его качество, то есть уровень кредитного риска, принимаемого кредитной организацией [6]. Одним из показателей кредитного риска является доля просроченной задолженности. Этот показатель будет использоваться в качестве основного для выполнения аналитических расчетов.
Проанализируем данные статистики банковского сектора (рис. 1).
Увеличение кредитов, выданных физическим лицам, с 01.01.2019 составило 2,12 раза по сравнению с уровнем на 01.01.2016, что в абсолютном выражении показывает рост с 5,8 трлн до 12,4 трлн руб. При этом объем непогашенной задолженности сократился на 13%, с 0,86 трлн до 0,75 трлн руб. Согласно представленным данным, можно сделать вывод, что качество кредитного портфеля в банковском секторе физическими лицами повышается.
Отдельно необходимо проанализировать долю непогашенных кредитов из кредитного портфеля в банковском секторе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (рис. 2).
Аналогичная тенденция наблюдается в сфере бизнеса. Общий кредитный портфель за тот же период увеличился на 31%, с 34 млрд до 45 млрд руб. Непогашенный долг увеличился на 3,9%, с 2,01 трлн до 2,09 трлн руб. Таким образом, качество кредитного портфеля в банковском секторе по отношению к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также имеет тенденцию к улучшению, однако характеризуется немного меньшей динамикой по сравнению с показателями кредитного портфеля для физических лиц.
Банковский капитал в банковском секторе в России распределен неравномерно, и большинство из них находятся в небольшом количестве кредитных организаций. Поэтому целесообразно сравнить 30 крупнейших банков Российской Федерации с показателями всей банковской системы (рис. 3).
На диаграмме видно, что за период с 01.01.2016 по 01.01.2009 доля первых 30 банков в общем кредитном портфеле увеличилась на 12,45%. В то же время доля задолженности по таким банкам по отношению к общей задолженности снизилась на 8,57%.