Российская банковская сфера на протяжении последних нескольких лет испытывает давление со стороны стремительных рыночных трансформаций, постоянного обновления регуляторных норм, усиливающейся конкуренции, ограничений на доступ к международным финансовым рынкам, повышения уровня инфляции, высокой ключевой ставки. Это требует быстрого усовершенствования корпоративных процедур принятия решений, поиска адекватных ситуации и масштабных инструментов анализа и контроля в рамках системы взаимодействия с рисками с возможностью ее адаптации к изменяющимся условиям функционирования.
Цель исследования: исследование вопросов организации эффективной системы анализа и контроля рисков коммерческого банка.
Задачи исследования: исследование предпосылок для совершенствования организации эффективной системы анализа и контроля рисков коммерческого банка, анализ необходимых принципов, элементов, уровней создания модели использования аналитических и контрольных инструментов минимизации рисков коммерческого банка, исследование законодательства в области регулирования ключевых банковских рисков.
Материалы и методы исследования. Для исследования использовались методы: описание, анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, системный и логический подходы. Было осуществлено исследование научной литературы и нормативных документов в области вопросов анализа и контроля рисков коммерческого банка.
Сегодня коммерческие банки функционируют в условиях стремительных изменений на финансовых рынках, постепенного становления цифровой экономики, санкций, ограничений, ужесточения нормативного регулирования, что создает предпосылки для изменения и адаптации банковских систем анализа и контроля ключевых рисков.
Важной предпосылкой изменения банковской системы анализа и контроля рисков выступает существенная волатильность макроэкономических индикаторов, в частности инфляционные ожидания, изменение ключевой ставки, курса валют оказывают существенное влияние на основные финансовые риски и требуют незамедлительной адаптации риск-системы.