По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 330.4 DOI:10.33920/vne-04-2310-07

ARIMA-профиль задачи прогнозирования инфляции в Томской области

Екатерина Юрьевна Шабанова аспирант, кафедра прикладной информатики, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», Россия, 634050, г. Томск, просп. Ленина, д. 36, E-mail: Ekaterina.Shabanova.tsu@mail.com

Задача прогнозирования инфляции является одной из ключевых для Центрального банка. Сегодня она, как никогда, нуждается в новых подходах к ее решению, предназначенных не только служить инструментом предсказания будущих значений инфляции, но и способных расширять знания о структуре исследуемого процесса. Традиционно в качестве инструмента прогнозирования инфляции Центробанком используются ARIMA-модели временных рядов. В данной работе впервые введено понятие ARIMA-профиля как набора общих характеристик, пригодных для решения конкретной задачи ARIMA-моделей. В работе представлено эмпирическое подтверждение существования такого ARIMA-профиля для задачи прогнозирования индекса потребительских цен в Томской области. Для этого была проведена серия экспериментов, в каждом из которых производилось ранжирование моделей по их прогностической силе. Затем с помощью тепловых карт и диаграммы плотностей вероятностей было показано, что все модели можно разделить на две группы — «подходящие» и «не подходящие» для решения задачи прогнозирования инфляции. ARIMA-профиль был представлен как набор правил, отделяющих первую группу моделей от второй. Такой набор правил был получен в результате решения задачи классификации моделей на «подходящие» и «не подходящие» методом деревьев решений. Основной шаблон моделей, подходящих для прогнозирования инфляции в Томской области, имеет схему ARIMA(,,)(2,,1)12. Так, общей чертой «лучших» моделей являются ненулевые сезонные параметры P и Q, а структура ряда такова, что текущее значение инфляции лучше всего описывается значением инфляции, которая наблюдалась год и два года назад, а также значением прошлогоднего шока.

Литература:

1. Приказ Росстата от 30.12.2014 № 734 (ред. от 27.11.2019) «Об утверждении официальной статистической методологии организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен».

2. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 01.08.2023)

3. Кокорев, Д. С., Степаненко, Д. Б. Прогнозирование временных рядов с помощью комбинированной модели, основанной на модели ARIMA и модели ИНС // Аллея науки. — 2018. — № 3. — С. 699–705.

4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. — URL: http:// www.gks.ru (дата обращения: 07.08.2023).

1. Rosstat Order No. 734 dated 30.12.2014 (ed. dated 27.11.2019) On Approval of the Official Statistical Methodology for the Organization of Statistical Monitoring of Consumer Prices for Goods and Services and Calculation of Consumer Price Indices (In Russian).

2. Bank of Russia (2023). — Available at: http://www.cbr.ru/ (accessed: 01.08.2023) (In Russian).

3. Kokorev, D. S., Stepanenko, D. B. (2018). Prognozirovanie vremennykh riadov s pomoshch’iu kombinirovannoi modeli, osnovannoi na modeli ARIMA i modeli INS [Time Series Forecasting Using a Combined Model Based on the ARIMA Model and the INS Model]. Alleia nauki [Alley of Science]. No. 3, pp. 699–705 (In Russian).

4. Rosstat (2023). — Available at: http://www.gks.ru (accessed: 07.08.2023) (In Russian).

Дата поступления рукописи в редакцию: 20.08.2023.

Дата принятия рукописи в печать: 08.09.2023.

Одной из задач региональных отделений Центрального банка РФ является прогнозирование индекса потребительских цен — официального измерителя уровня ценовой инфляции в России [1; 2]. Эта задача зачастую решается с помощью такого инструмента, как ARIMA-модели временных рядов.

Использование именно ARIMA-моделей обусловлено несколькими причинами. Во-первых, они позволяют прогнозировать будущие значения ИПЦ, не используя никаких дополнительных данных, кроме исторических значений самого индекса. Так отпадает необходимость сбора дополнительных предикторов, для которых, в свою очередь, также пришлось бы строить прогноз, если задача состоит в предсказании будущих значений инфляции. Это значительно увеличивает степень неопределенности в решаемой задаче. Вторая причина обращения к ARIMA-моделям состоит в том, что они дают представление о структуре временного ряда [3]. Сама идеология этих моделей состоит в объяснении текущего значения временного ряда его прошлыми значениями. Поэтому исследователь получает возможность не просто предсказать значение ИПЦ в следующем месяце, но еще и указать, какие предпосылки в прошлом привели именно к такому прогнозу.

Когда исследователь берется решать задачу прогнозирования ИПЦ с помощью моделей временных рядов, он надеется на то, что в данных есть зависимости, которые описываются определенным подмножеством ARIMA-моделей. При этом в ряде может и не быть никакой структуры. В таком случае невозможно выделить небольшое количество моделей, пригодных для решения задачи, а применять ARIMA-модели в таком случае не имеет смысла.

Таким образом, желаемым результатом является наличие определенно «хороших» и «плохих» моделей, описание которых в рамках данного исследования называется ARIMA-профилем.

Цель исследования состоит в том, чтобы экспериментально продемонстрировать существование ARIMA-профиля задачи прогнозирования ИПЦ в Томской области и описать его посредством правил, разделяющих множество ARIMA-моделей на «подходящие» и «не подходящие» для решения этой задачи.

Для Цитирования:
Екатерина Юрьевна Шабанова, ARIMA-профиль задачи прогнозирования инфляции в Томской области. Международная экономика. 2023;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: