По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 330.44 DOI:10.33920/vne-04-2302-04

Цифровой маркетинг глобального экономического ландшафта и финансовая устойчивость экономики

Николай Иванович Ломакин кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Россия, 400005, г. Волгоград, проспект В. И. Ленина, д. 28, E-mail: tel9033176642@yahoo.com, ORCID: 0000-0001-6597-7195
Ольга Сергеевна Пескова доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и финансов производственных систем, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Россия, 400005, г. Волгоград, проспект В. И. Ленина, д. 28, E-mail: peskovaolga81@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5119930X
Ольга Витальевна Юрова кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Россия, 400005, г. Волгоград, проспект В. И. Ленина, д. 28, E-mail: yurova@vstu.ru, ORCID:0000-0002-7628-4471
Ольга Александровна Голодова кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет», Россия, 400062, г. Волгоград, Университетский проспект, д. 100, E-mail: ogolodova@volsu.ru, ORCID: 0000-0002-6279-1341
Елена Александровна Радионова кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, ГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» (РЭУ им. Г. В. Плеханова), Волгоградский филиал, Россия, 400005, г. Волгоград, ул. Волгодонская, д. 13, E-mail: elena-2003@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4285-930X

В статье рассмотрены теоретические основы оценки и прогнозирования устойчивости развития экономики России с применением систем искусственного интеллекта. Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях с особой остротой встает вопрос формирования методологических подходов для сбалансированного устойчивого развития экономики. Новизна проведенного исследования заключается в том, что предложен подход, предполагающий использование некоторой системы макроэкономических показателей, отражающих динамику развития как реального сектора экономики, так и параметров развития финансового сектора для прогнозирования ВВП РФ с применением AI-системы «Персептрон». Проведен анализ как динамики макроэкономических показателей реального сектора экономики, так и параметров развития финансового сектора РФ. Авторы рассмотрели преимущества использования в качестве меры риска показателя VaR-модели для оценки финансового риска сокращения ВВП РФ. Разработана программа «Персептрон» с использованием платформы Deductor для прогноза динамики ВВП РФ. Рассмотрен предлагаемый отдельными авторами широкий набор инструментов финансовой математики для оценки и минимизации финансового риска, в том числе квантильное хеджирование, хеджирование дефицита с минимальным риском и оптимальное квадратичное хеджирование. Архитектура нейросети помимо входного имеет два скрытых слоя и выходной слой с одним параметром. Нейросеть «Персептрон» показывает высокую точность прогноза.

Литература:

1. ВВП России и стран мира в 2021 году // Деловая жизнь [Электронный ресурс]. — URL: https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html (дата обращения: 08.06.2022).

2. ВВП России по годам: 1991–2022 // Мировые финансы [Электронный ресурс]. — URL: http://globalfinances.ru/vvp-rossii-po-godam/ (дата обращения: 08.06.2022).

3. Вималаратхне, К., Ломакин, Н. И., Шабанов, Н. Т., Крюкова, С. Ю., Наумова, С. А., Репин, Я. А., Ломакин, И. Н., Радионова, Е. А. AI-cистема, корреляционно-регрессионная и VaR-модель для прогнозирования просроченной задолженности коммерческих банков РФ и анализа финансового риска // Международная экономика. — 2022. — Т. 19. — № 6 — С. 450–464. DOI: 10.33920/vne-04-2206-05

4. Евкова, А. Устойчивое экономическое развитие — концепция, теория и основные показатели [Электронный ресурс]. — URL: https://www.evkova.org/ustojchivoe-ekonomicheskoe-razvitie-kontseptsiya-teoriya-i-osnovnyie-pokazateli (дата обращения: 08.06.2022).

5. Куцури, Т. Г. Сбалансированная банковская политика формирования пассивов. Дисс. … канд. экон. наук [Электронный ресурс]. — URL: https://www.nosu.ru/nauka/dissertacionnye-sovety/objavlenija-o-zashhite/ doktorskih-i-kandidatskih-dissertacij-po-jekonomicheskim-naukam-d212-248-06/kucuri-tamara-georgievna-2/ (дата обращения: 08.06.2022).

6. Парикова, Е. И. Статистический анализ просроченной задолженности коммерческих банков РФ // Молодой ученый. — 2016. — № 12 (116). — С. 1397–1399 [Электронный ресурс]. — URL: https://moluch.ru/archive/116/31606/ (дата обращения: 08.06.2022).

7. Стоимость под риском // PortfoliosLab [Электронный ресурс]. — URL: https://portfolioslab.com/ru/tools/value-at-risk (дата обращения: 07.06.2022).

8. Хороший год. Сколько банки заработали на кредитовании в 2020 году // Банки.ру [Электронный ресурс]. — URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10943547 (дата обращения: 08.06.2022).

9. Щелконогов, Е. В. Комплексная оценка и управление финансовыми рисками банка: Магистерская диссертация. — Екатеринбург, 2016. — 116 с. [Электронный ресурс]. — URL: https://elar.urfu.ru/ bitstream/10995/43122/1/m_th_y.v.shchelkonogov_2016.pdf (дата обращения: 08.01.2022).

10. Устойчивость системы // Экономико-математический словарь [Электронный ресурс]. — URL: https:// economic_mathematics.academic.ru/4706/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0 %B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (дата обращения: 22.05.2022)

11. Яковлева, М. А. Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля России в условиях цифровой экономики: дис. … канд. экон. наук. — Екатеринбург: «Уральский государственный экономический университет», 2021 [Электронный ресурс]. — URL: http://science.usue.ru/dissertatsionnyj-sovet-d-999118-02?id=1768 (дата обращения: 13.06.2022).

12. Eugene, F. F., James, D. M. Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests // Journal of Political Economy. — 1973. — Vol. 81 (3).

13. Фелмер, Г., Шид, А. Введение в стохастические финансы. Дискретное время. — M.: МЦНМО, 2008. — 496 с.

14. Frazzini, A., Pedersen, L. H. Betting Against Beta // NBER Working Paper. — 2010. — 220 c.

15. Abdalmuttaleb, M. A., Al-Sartawi, M. Artificial Intelligence for Sustainable Finance and Sustainable Technology // ICGER: The International Conference On Global Economic Revolutions, LNNS, volume 423, 15–16 September 2021.

16. Musaab, A., Ahmed, A. B., Kafait, U., Ameema, K. Multiple-Criteria Policy Anaysis of Circular Debt in Pakistan // International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). — Publication Yea, 2020. — Рр. 1–7.

17. Muhammad, A.H., Muhammad, B. S., Sohail, J., Nadeem, F. Nasir, M., Mudassar, A. Blockchain-based Supply Chain for the Automation of Transaction Process // 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). Case Study based Validation. — Publication Year, 2020. — рр. 1–7.

18. Habib, U. R., Muhammad, A. H., Shehzad, S., Nasir, M., Mudassar, A., Haseeb, A. Fundamental Issues of Future Internet of Things // 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). — Publication Year, 2020. — Рр. 1–6.

19. Madeeha, G., Muhammad, A.S., Syed, K.S., Habib, U. R. A survey on emergent usability attributes to enhance the usefulness of websites and mobile applications // 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). — Publication Year, 2020. — Рр. 1–5.

20. Shamsa, R., Ashraf, M. U., Siddiq, A. A Comparative Study of Big Data Tools and Deployment PIatforms // 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). — Publication Year, 2020. — Рр. 1–6.

21. The World’s Top Recipients of Foreign Direct Investment [Электронный ресурс]. — URL: https://blogs.imf.org/2021/12/16/the-worlds-top-recipients-of-foreign-direct-investment/ (дата обращения: 27.06.2022).

22. From 1980s Debt Crisis to Crypto Era, Financial Stability Monitoring is Always Evolving [Электронный ресурс]. — URL: https://blogs.imf.org/2022/06/22/from-1980s-debt-crisis-to-crypto-era-financial-stability-monitoring-is-always-evolving/ (дата обращения: 27.06.2022).

23. Global Financial Stability Report // IMF [Электронный ресурс]. — URL: https://www.imf.org/en/ Publications/GFSR (дата обращения: 27.06.2022).

24. Dong, H., Annamaria, K., Xavier, L., Inutu L., Nadine, S., Nobuyasu, S., Jeanne, V. Capital Flow Management Measures in the Digital Age: Challenges of Crypto Assets // Series: FinTech Notes. Volume/Issue: Vol. 2022: Is. 005. 11 May 2022. DOI: 10.5089/9798400205880.063.

25. Солдатова, Н. Ф. Цифровая трансформация управления маркетингом в контексте целей устойчивого развития // Креативная экономика. — 2021. — Т. 15. — № 11. — С. 4009–4024. DOI: 10.18334/ce.15.11.113819.

26. Абрамова, Е. А., Апокин, А. Ю., Белоусов, Д. Р., Михайленко, К. В., Пенухина, Е. А., Фролов, А. Будущее России: макроэкономические сценарии в глобальном контексте // Форсайт. — 2013. — № 2. — С. 6–25.

27. Лозенко, В. К., Михеев, Д. В., Сухарева, Е. В., Шиндина, Т. А. Оценка индексов устойчивого развития оптовых генерирующих компаний России // Вопросы экономики и права. — 2018. — № 12. — С. 101–110.

28. Волошин, А. А. Мировая экономика в условиях пандемии коронавируса // Креативная экономика. — 2020. — № 10. — С. 2205–2222.

29. Скоробогатых, И. И., Лукина, А. В., Мусатова, Ж. Б. Концепция устойчивого маркетинга // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. — 2013. — № 4 (58). — С. 5–17.

1. VVP Rossii i stran mira v 2021 godu [GDP of Russia and countries of the world in 2021]. — Available at: https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html (accessed: 08.06.2022) (in Russian).

2. VVP Rossii po godam: 1991–2022 [Russian GDP by years: 1991–2022]. — Available at: http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/ (accessed: 08.06.2022). (in Russian).

3. Vimalarathne, K., Lomakin, N. I., Shabanov, N.T., Kryukova, S. Yu., Naumova, S. A., Repin, Ya. A., Lomakin, I. N., Radionova, E. A. (2022). AI-cistema, korrelyacionno-regressionnaya i VaR-model’ dlya prognozirovaniya prosrochennoj zadolzhennosti kommercheskih bankov RF i analiza finansovogo riska [AI-system, correlation-regression and VaR-model for forecasting overdue debts of commercial banks of the Russian Federation and analysis of financial risk]. Mezhdunarodnaia ekonomika [The World Economics]. No. 6, pp. (in Russian). DOI: 10.33920/vne-04-2206-05.

4. Evkova, A. Ustojchivoe ekonomicheskoe razvitie — koncepciya, teoriya i osnovnye pokazateli [Sustainable economic development — concept, theory and main indicators.] — Available at: https://www.evkova.org/ ustojchivoe-ekonomicheskoe-razvitie-kontseptsiya-teoriya-i-osnovnyie-pokazateli (accessed: 08.06.2022) (in Russian).

5. Kucuri, T. G. Sbalansirovannaya bankovskaya politika formirovaniya passivov [Balanced banking policy of formation of liabilities]. — Available at: https://www.nosu.ru/nauka/dissertacionnye-sovety/objavlenija-o-zashhite/doktorskih-i-kandidatskih-dissertacij-po-jekonomicheskim-naukam-d212-248-06/kucuri-tamara-georgievna-2/ (accessed: 08.06.2022) (in Russian).

6. Parikova, E. I. (2016). Statisticheskij analiz prosrochennoj zadolzhennosti kommercheskih bankov RF [Statistical analysis of overdue debt of commercial banks in the Russian Federation]. Molodoj uchenyj [Young scientist]. No. 12 (116), pp. 1397–1399. — Available at: https://moluch.ru/archive/116/31606/ (accessed: 08.06.2022) (in Russian).

7. Cost at risk. PortfoliosLab. — Available at: https://portfolioslab.com/ru/tools/value-at-risk (accessed: 07.06.2022) (in Russian).

8. Good year. How much did banks earn on lending in 2020. Banki.ru. — Available at: https://www.banki.ru/ news/daytheme/?id=10943547 (accessed: 08.06.2022). (in Russian).

9. Shchelkonogov, E. V. (2016). Kompleksnaya ocenka i upravlenie finansovymi riskami banka [Comprehensive assessment and management of bank financial risks]. Ekaterinburg. 116 p. Available at: https://elar.urfu.ru/ bitstream/10995/43122/1/m_th_y.v.shchelkonogov_2016.pdf (accessed: 08.01.2022) (in Russian).

10. System stability. Economic and mathematical dictionary. — Available at: https://economic_mathematics.academic.ru/4706/%D0%A3%D1%81%D1% 82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81 %D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0% BC%D1%8B (accessed: 22.05.2022) (in Russian).

11. Yakovleva, M. A. (2021). Razvitie sistemy valyutnogo regulirovaniya i valyutnogo kontrolya Rossii v usloviyah cifrovoj ekonomiki [Development of the system of currency regulation and currency control in Russia in the context of the digital economy]. Ekaterinburg: Ural State Economic University. — Available at: http://science.usue.ru/dissertatsionnyj-sovet-d-999-118-02?id=1768 (accessed: 13.06.2022) (in Russian).

12. Eugene, F. F., James, D. M. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy. Vol. 81 (3).

13. Felmer, G., Shid, A. (2008). Vvedenie v stokhasticheskie fi nansy. Diskretnoe vremia [Introduction to stochastic fi nance. Discrete time]. Moscow: ICMNO. 496 p. (in Russian).

14. Frazzini, A., Pedersen, L. H. (2010). Betting Against Beta. NBER Working Paper. 220 p.

15. Abdalmuttaleb, M. A., Al-Sartawi, M. (2021). Artificial Intelligence for Sustainable Finance and Sustainable Technology. ICGER: The International Conference On Global Economic Revolutions, LNNS, vol. 423, 15–16 September 2021.

16. Musaab, A., Ahmed, A. B., Kafait, U., Ameema, K. (2020). Multiple-Criteria Policy Anaysis of Circular Debt in Pakistan. International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). Publication Year: 2020, рр. 1–7.

17. Muhammad, A.H., Muhammad, B. S., Sohail, J., Nadeem, F. Nasir, M., Mudassar, A. (2020). Blockchain-based Supply Chain for the Automation of Transaction Process. 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). Case Study based Validation. Publication Year: 2020, рр. 1–7.

18. Habib, U. R., Muhammad, A. H., Shehzad, S., Nasir, M., Mudassar, A., Haseeb, A. (2020). Fundamental Issues of Future Internet of Things. 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). Publication Year: 2020, рр. 1–6.

19. Madeeha, G., Muhammad, A.S., Syed, K.S., Habib, U. R. (2020). A survey on emergent usability attributes to enhance the usefulness of websites and mobile applications. 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). Publication Year: 2020, рр. 1–5. р. (2).

20. Shamsa, R., Ashraf, M. U., Siddiq, A. (2020). A Comparative Study of Big Data Tools and Deployment PIatforms. 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET). Publication Year: 2020, рр. 1–6.

21. The World’s Top Recipients of Foreign Direct Investment. — Available at: https://blogs.imf.org/2021/12/16/ the-worlds-top-recipients-of-foreign-direct-investment/ (accessed: 27.06.2022).

22. From 1980s Debt Crisis to Crypto Era, Financial Stability Monitoring is Always Evolving. — Available at: https://blogs.imf.org/2022/06/22/from-1980s-debt-crisis-to-crypto-era-financial-stability-monitoring-is-always-evolving/ (accessed: 27.06.2022).

23. Global Financial Stability Report. IMF. — Available at: https://www.imf.org/en/Publications/GFSR (accessed: 27.06.2022).

24. Dong, H., Annamaria, K., Xavier, L., Inutu L., Nadine, S., Nobuyasu, S., Jeanne, V. (2022). Capital Flow Management Measures in the Digital Age: Challenges of Crypto Assets. Series: FinTech Notes. Volume/Issue: Volume 2022: Issue 005. 11 May 2022. DOI: 10.5089/9798400205880.063.

25. Soldatova, N. F. (2021). Tsifrovaia transformatsiia upravleniia marketingom v kontekste tselei ustoichivogo razvitiia [Digital transformation of marketing management in the context of sustainable development goals]. Kreativnaia ekonomika [Creative Economy]. Vol. 15, No. 11, pp. 4009-4024. DOI: 10.18334/ce.15.11.113819.

26. Abramova, E. A., Apokin, A. Iu., Belousov, D. R., Mikhailenko, K. V., Penukhina, E. A., Frolov, A. (2013). Budushchee Rossii: makroekonomicheskie stsenarii v global’nom kontekste [The Future of Russia: Macroeconomic Scenarios in a Global Context]. Foresight. No. 2, pp. 6–25 (in Russian).

27. Lozenko, V. K., Mikheev, D. V., Sukhareva, E. V., Shindina, T. A.(2018). Otsenka indeksov ustoichivogo razvitiia optovykh generiruiushchikh kompanii Rossii [Assessment of sustainable development indices of wholesale generating companies in Russia]. Voprosy ekonomiki i prava [Issues of Economics and Law]. No. 12, pp. 101–110 (in Russian).

28. Voloshin, A. A. (2020). Mirovaia ekonomika v usloviiakh pandemii koronavirusa [The World Economy in the context of the Coronavirus Pandemic]. Kreativnaia ekonomika [Creative Economy]. No. 10, pp. 2205–2222 (in Russian).

29. Skorobogatykh, I. I., Lukina, A. V., Musatova, Zh. B. (2013). Kontseptsiia ustoichivogo marketinga [Concept of Sustainable Marketing]. Vestnik REU imeni G.V. Plekhanova [Bulletin of the PREU]. No. 4(58), pp. 5–17 (in Russian).

Дата поступления рукописи в редакцию: 02.07.2022.

Дата принятия рукописи в печать: 22.10.2022.

Устойчивое развитие экономики определяется тем, что в процессе своего развития она не приходит к необратимым социально-экономическим последствиям. Устойчивое развитие как концепция рассчитывает на обеспечение баланса между разрешением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды, а также удовлетворением жизненных потребностей человека. Любая деятельность, в том числе финансовая, сопряжена с финансовым риском.

В современных условиях актуально изучение вопросов использования искусственного интеллекта для обеспечения устойчивого развития экономики стран, снижения финансовых рисков в условиях рыночной неопределенности. Авторы М. А. Абдалмутталеб, М. Аль-Сартави сделали обзор последних исследований в области применения искусственного интеллекта для устойчивого финансирования и устойчивых технологий [15]. Материалы представлены на Международной конференции «Глобальные экономические революции: эпоха цифровой экономики». Вопросы устойчивого развития изучались в своих работах такими учеными, как: Мусааб Али, Ахсан Бин Ахмед, Кафаит Уллах, Алина Хан Мейнтинг, которые провели многокритериальный анализ циркулярной задолженности в Пакистане [16]; А. Х. Мухаммад, Б. С. Мухаммад, Дж. Сохаил, Ф. Надим, М. Насир, А. Мудассар, исследовавшие цепочку поставок на основе блокчейна для автоматизации процесса транзакции путем проведения проверки на основе тематического исследования [17].

Практика показывает, что устойчивость основана на использовании современных цифровых технологий. Так, например, У. Р. Хабиб, А. Х. Мухаммед, С. Шехзад, М. Насир, А. Мудассар, А. Хасиб изучали фундаментальные вопросы будущего Интернета вещей (IoT) [18], группа авторов (Мадеха Гуль, Мухаммад Азим Шера, Сайед Хурам Шахзад, Хабиб Ур Рахман) провела исследование новых атрибутов юзабилити для повышения полезности веб-сайтов и мобильных приложений [19]. Группа ученых под руководством Р. Шамсы провела сравнительное исследование инструментов больших данных и развертывания PIatforms [20].

Для Цитирования:
Николай Иванович Ломакин, Ольга Сергеевна Пескова, Ольга Витальевна Юрова, Ольга Александровна Голодова, Елена Александровна Радионова, Цифровой маркетинг глобального экономического ландшафта и финансовая устойчивость экономики. Международная экономика. 2023;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: