Торжественная закладка будущего Дома культуры железнодорожников состоялась 1 мая 1925 года. За образец клуба-гиганта был взят железнодорожный Клуб им. Е.Ф. Кухмистерова. Автором проекта стал Алексей Викторович Щусев, заслуженный архитектор СССР, академик АН СССР, автор двух временных и постоянного Мавзолея Ленина, многих других знаковых проектов, включая проект Казанского вокзала.
Открытие «образцового рабочего клуба-театра», как именовала его пресса Москвы, состоялось в 1927 году. Это было первое не приспособленное, а специально построенное клубно-зрелищное здание в столице. Двухэтажный зрительный зал был рассчитан на 1200 мест. Он состоит из партера и балконного яруса, выдвинутого далеко вперед — на целых 7 м. Такая конструкция была применена впервые в Советском Союзе и, несомненно, представляла большое инженерное достижение в 1925 году.
В ЦДКЖ началась активная творческая деятельность, заработали самодеятельные творческие коллективы и любительские объединения: детский духовой оркестр, кружок изобразительного искусства, кружки духовых и струнных инструментов, «Живая газета», драматический кружок, шахматный клуб, секция молодежи, фотокружок, симфонический кружок во главе с профессором П.П. Ильченко, хоровой коллектив под руководством Б.И. Хлебникова, появился даже кружок кройки и шитья.
Детям в клубе уделяли особое внимание. Вечерняя детская комната по праву считалась едва ли не лучшей в Москве. Дети под присмотром сотрудников комнаты весело проводили время, пели хором, рисовали, а их родители в это время имели возможность заниматься в одном из клубных кружков, посетить спектакль или посмотреть фильм в зале клуба (ныне — Малый зал).
Из доклада Н.К. Крупской «Клуб — очаг строительства социализма» на Всесоюзной конференции клубных работников 26 августа 1928 года: «Клуб должен быть не просто какой-то чайною, не просто кино или театром или не просто какимто местом, где можно собраться и потанцевать, как-нибудь убить время, а должен быть действительно тем местом, которое помогало бы строительству социализма».