Организатору торговли рекомендуется устанавливать во внутренних документах критерии существенного отклонения объема торгов производными финансовыми инструментами и направлять такие документы в Банк России
При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется, в том числе:
• исходить из того, что критерии существенного отклонения предназначены для определения существенного отклонения объема торгов для каждого производного финансового инструмента с наименованием (кодом) торгуемого инструмента, указанным в абзаце седьмом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»;
• понимать под сделкой с центральным контрагентом совокупность договоров, являющихся производными финансовыми инструментами с одним кодом, заключенных участником торгов с центральным контрагентом на основании двух встречных заявок участников торгов по одной цене;
• понимать под сделкой с производным финансовым инструментом с одним кодом пару сделок с центральным контрагентом, заключенных в отношении производного финансового инструмента с одним кодом и имеющих один идентификационный номер.
При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется учитывать, что сделки, совершенные одним лицом, следует признавать приведшими к существенному отклонению объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом, если указанные сделки удовлетворяют как минимум одному из установленных критериев, в том числе:
• критерию существенного отклонения среднего объема сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от среднего объема сделок с производным финансовым инструментом с таким же кодом за этот торговый день без учета сделок, совершенных указанным лицом;
• критерию существенного отклонения суммарного объема сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от суммарных объемов сделок с производным финансовым инструментом с таким же кодом за этот торговый день, совершенных иными лицами;