По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 336.78 DOI:10.33920/vne-04-2103-04

Концептуальные положения управления процентным риском в международной практике

Валентин Юрьевич Вахрушев канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; e-mail: Vakhrushev-vyu@rudn.ru. ORCID: 0000-0002-2695-7463
Андрей Викторович Захаров аспирант кафедры Финансы и кредит ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; e-mail: 1082200125@rudn.university. ORCID: 0000-0003-3620-4657
Микаил Бекзадаевич Худжатов канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; e-mail: mikailkhudzhatov@mail.ru. ORCID: 0000-0001-6683-3206

В условиях пандемии COVID-19 мировая банковская система подвергается серьезным испытаниям. В последний раз подобного рода потрясения происходили во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Однако кризис мировой банковской системы 2020 г., вызванный пандемией COVID-19, сильно отличается от мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., во время которого центральные банки по всему миру могли снижать ключевые ставки с целью стимулирования пострадавшей экономики, в то время как современный кризис происходит в условиях крайне низких и даже отрицательных ключевых ставок. Следовательно, центральные банки экономически развитых стран мира лишены одного из самых эффективных инструментов стимулирования экономики в условиях мирового кризиса. Поскольку максимальный доход коммерческих банков формируется при функционировании высоких ключевых ставок, тенденция последних лет к их снижению является серьезным риском для бизнеса коммерческих банков. В статье проведен анализ динамики ключевых ставок в экономически развитых странах (США, государства Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Япония) в сравнении с Китаем и Российской Федерацией, по результатам данного исследования выявлены основные тенденции и закономерности, показаны наиболее опасные риски для коммерческих банков. Кроме того, в статье рассмотрены современные концептуальные положения управления процентным риском в коммерческих банках Российской Федерации. Они составляют основу разработки конструктивных методик оценки коммерческого риска и формирования управленческих решений, обеспечивающих его предотвращение или снижение негативных последствий в случае реализации обусловливающих его рисковых событий.

Литература:

1. Анисимов В. Г. Оптимизационно-адаптивный подход к управлению инвестициями в условиях неопределенности / В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, В. В. Капитоненко. — М.: Изд-во РТА, 2009. — 173 с.

2. Анисимов В. Г. Введение в теорию эффективности инвестиционных процессов / В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, Д. Б. Босов. — М.: Изд-во МПГУ, 2006. — 92 с.

3. Анисимов В. Г. Инвестиционный анализ в условиях неопределенности / В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, Г. А. Ботвин. — СПб., 2006. — 288 с.

4. Авдеев М. М. Информационно-статистические методы в управлении микроэкономическими системами / М. М. Авдеев, В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, Л. А. Мартыщенко, Д. В. Шатохин // Международная академия информатизации. — СПб., Тула: Гриф и К, 2001. — 139 с.

5. Анисимов В. Г. Оптимизационные модели и методы в управлении инновационными процессами / В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, А. Я. Черныш, А. В. Чечеватов — М.: Изд-во РТА, 2006. — 96 с.

6. Анисимов В. Г. Введение в экономический риск-менеджмент / В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, А. П. Бойко, О. В. Калинина, В. А. Карпов, Е. В. Лобас — М.: Изд-во РТА, 2008. — 91 с.

7. Анисимов В. Г. Экономический и таможенный риск-менеджмент / В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, Р. Ф. Арсланов, А. П. Арсланова, Е. М. Богоева, В. И. Голоскоков, Н. Г. Липатова, В. В. Попов, Т. Н. Сауренко, А. В. Тебекин — М.: Изд-во РТА, 2015. — 180 с.

8. Анисимов В. Г., Анисимов Е. Г., Богоева Е. М. Формализация процедуры рискориентированного подхода при выполнении государственными органами контрольных функций // Вестник Российской таможенной академии. — 2014. — № 4. — С. 96–102.

9. Анисимов В. Г., Зегжда П. Д., Супрун А. Ф., Анисимов Е. Г., Бажин Д. А. Рискориентированный подход к организации контроля в подсистемах обеспечения безопасности информационных систем // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. — 2016. — № 3. — С. 61–67.

10. Анисимов В. Г., Анисимов Е. Г., Богоева Е. М., Коровина Я. В. Методика оценивания эффективности функционирования системы управления рисками таможенных органов Российской Федерации // Крымский научный вестник. — 2016. — № 3 (9). — С. 116–127.

11. Коваленко О. Г. Экономическая сущность банковских рисков и их классификация // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2013. — № 3. — С. 11–14.

12. Сухов М. И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. — М.: Финстатинформ, 2016.

13. Каджо К. Д., Хие Брибо С. А. Банковские риски и их особенности // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики и финансов современной России: Сборник научных трудов. — 2015. — С. 51–55.

14. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. — М.: Дашков и Ко, 2015. — 295 с.

15. Кашапов И. В. Банковские риски: понятийный аппарат и классификация / И. В. Кашапов // Сборник научных трудов по материалам IV Всероссийской заочной научнопрактической интернет-конференции «Современные тенденции в экономике и финансах». — 2014. — С. 86–88.

16. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И (ред. от 15.11.2016) «Об обязательных нормативах банков».

17. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков».

18. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

19. Сауренко Т. Н., Анисимов В. Г., Анисимов Е. Г. Модели торгового и платежного баланса в мирохозяйственных связях: учебное пособие. — СПб.: Стратегия будущего, 2019. — 231 с.

20. Положение Банка России от 03.12.2015 № 511-П (ред. от 27.02.2020) «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

21. Скорых С. В. Использование ключевых показателей эффективности при обеспечении экономической безопасности предприятия // Экономика. Право. Инновации. — 2019. — № 4. — С. 27–30.

1. Anisimov V. G. Optimizatsionno-adaptivnyi podkhod k upravleniiu investitsiiami v usloviiakh neopredelennosti [Optimization-adaptive approach to investment management in the face of uncertainty]. Moscow, 2009, 173 p. (in Russian).

2. Anisimov V. G. Vvedenie v teoriiu eff ektivnosti investitsionnykh protsessov [Introduction to the theory of the effi ciency of investment processes]. Moscow, 2006, 92 p. (in Russian).

3. Anisimov V. G. Investitsionnyi analiz v usloviiakh neopredelennosti [Investment analysis under uncertainty]. St. Petersburg, 2006, 288 p. (in Russian).

4. Avdeev M. M. Informatsionno-statisticheskie metody v upravlenii mikroekonomicheskimi sistemami [Information and statistical methods in the management of microeconomic systems]. St. Petersburg, 2001, 139 p. (in Russian).

5. Anisimov V. G. Optimizatsionnye modeli i metody v upravlenii innovatsionnymi protsessami [Optimization models and methods in the management of innovation processes]. Moscow, 2006, 96 p. (in Russian).

6. Anisimov V. G. Vvedenie v ekonomicheskii risk-menedzhment [Introduction to Economic Risk Management]. Moscow, 2008, 91 p. (in Russian).

7. Anisimov V. G. Ekonomicheskii i tamozhennyi risk-menedzhment [Economic and customs Risk Management]. Moscow, 2015, 180 p. (in Russian).

8. Anisimov V. G., Anisimov E. G., Bogoeva E. M. Formalizatsiia protsedury riskorientirovannogo podkhoda pri vypolnenii gosudarstvennymi organami kontrol’nykh funktsii [Formalization of the process of risk-based approach on performing control functions by state bodies]. Vestnik Rossiiskoi tamozhennoi akademii [Bulletin of the Russian Customs Academy]. 2014, № 4, рp. 96–102 (in Russian).

9. Anisimov V. G., Zegzhda P. D., Suprun A. F., Anisimov E. G., Bazhin D. A. Riskorientirovannyi podkhod k organizatsii kontrolia v podsistemakh obespecheniia bezopasnosti informatsionnykh sistem [The risk-based method for organization of monitoring in information systems security facilities]. Problemy informatsionnoi bezopasnosti. Komp’iuternye sistemy [Information security problems. Computer systems]. 2016, № 3, рp. 61–67 (in Russian).

10. Anisimov V. G., Anisimov E. G., Bogoeva E. M., Korovina Ia. V. Metodika otsenivaniia eff ektivnosti funktsionirovaniia sistemy upravleniia riskami tamozhennykh organov Rossiiskoi Federatsii [Methodology for evaluation of Risk Management system effi ciency of customs authority in Russian Federation]. Krymskii nauchnyi vestnik [Crimean Scientifi c Bulletin]. 2016, № 3 (9), рp. 116–127 (in Russian).

11. Kovalenko O. G. Ekonomicheskaia sushchnost’ bankovskikh riskov i ikh klassifi katsiia [The economic essence of banking risks and their classifi cation]. Azimut nauchnykh issledovanii: ekonomika i upravlenie [Research Azimuth: Economics and Management]. 2013, № 3, рp. 11–14 (in Russian).

12. Sukhov M. I. Upravlenie bankovskimi riskami rynochnoi spetsializatsii. Den’gi i kredit. [Management of banking risks of market specialization. Money and Credit]. Moscow, 2016 (in Russian).

13. Kadzho K. D., Khie Bribo S. A. Bankovskie riski i ikh osobennosti [Banking risks and their features]. Aktual’nye problemy i perspektivy razvitiia ekonomiki i fi nansov sovremennoi Rossii [Actual problems and prospects for the development of the economy and fi nance of modern Russia]. 2015, рp. 51–55 (in Russian).

14. Shapkin A. S. Ekonomicheskie i fi nansovye riski. Otsenka, upravlenie, portfel’ investitsii [Economic and fi nancial risks. Valuation, management, investment portfolio]. Moscow, 2015, 295 p. (in Russian).

15. Kashapov I. V. Banking risks: conceptual framework and classifi cation. Sbornik nauchnykh trudov po materialam IV Vserossiiskoi zaochnoi nauchno-prakticheskoi internetkonferentsii "Sovremennye tendentsii v ekonomike i fi nansakh" [Collection of scientifi c papers based on the materials of the IV All-Russian correspondence scientifi c and practical Internet conference "Modern trends in economics and fi nance"]. 2014, рp. 86–88 (in Russian).

16. Bank of Russia Instruction No. 139-I of December 3, 2012 (as amended on November 15, 2016) "On mandatory bank ratios".

17. Bank of Russia Instruction No. 180-I of June 28, 2017, "On Compulsory Bank Ratios".

18. Bank of Russia Regulation No. 590-P of 28 June 2017, "On the Procedure for Making Loss Provisions by Credit Institutions for Loans, Loan and Similar Debts".

19. Saurenko T. N., Anisimov V. G., Anisimov E. G. Modeli torgovogo i platezhnogo balansa v mirokhoziaistvennykh sviaziakh: uchebnoe posobie [Trade and balance of payments models in world economic relations: a tutorial]. St. Petersburg, 2019, 231 p. (in Russian).

20. Bank of Russia Regulation No. 511-P of December 3, 2015, "On the Procedure for Calculating the Market Risk Value by Credit Institutions" (as revised on 27.02.2020).

21. Skorykh S. V. Ispol’zovanie kliuchevykh pokazatelei eff ektivnosti pri obespechenii ekonomicheskoi bezopasnosti predpriiatiia [The use of key performance indicators in ensuring the economic security of the enterprise]. Ekonomika. Pravo. Innovatsii [Economics. Law. Innovations]. 2019, № 4, рp. 27–30 (in Russian).

В последние годы наблюдается тенденция к снижению ключевых ставок центральных банков мира. Ключевая ставка — это процент, под который центральные банки выдают кредиты коммерческим банкам, и одновременно максимальная ставка, по которой они принимают у банков деньги на депозиты. Иными словами, это цена денег, на основании которой формируются оптовые (стоимость корпоративных кредитов) и розничные (стоимость потребительских кредитов) ставки на финансовом рынке. Изменяя размер ключевой ставки, центральный банк может регулировать уровень экономической активности бизнеса и граждан, а также уровень инфляции.

Особенно ярко тенденция к снижению ключевых ставок прослеживается в экономически развитых странах мира. Так, в США ключевая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) начала свое снижение в середине 80-х гг. прошлого века, когда ее размер превышал 11 %. В настоящее время размер ключевой ставки ФРС США составляет 0,25 % (рис. 1). Последнее снижение ключевой ставки ФРС США на один процентный пункт произошло в марте 2020 г., следующее заседание ФРС США по данному вопросу пройдет в марте 2021 г.

Еще большее снижение ключевой ставки наблюдается в Европейском союзе. За последние 20 лет ключевая ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизилась с 4,75 % до нуля (рис. 2). Причем ключевая ставка ЕЦБ была обнулена достаточно давно — в марте 2016 г. Следующее заседание ЕЦБ по данному вопросу пройдет в марте 2021 г.

Аналогичная ситуация сложилась в Великобритании. В начале 1990 г. ключевая ставка Банка Англии достигла отметки 14,88 %, однако она снижается уже на протяжении последних 30 лет. В настоящее время размер ключевой ставки Банка Англии составляет 0,1 % (рис. 3). Последнее снижение ключевой ставки Банка Англии произошло в марте 2020 г. на 0,15 %, следующее заседание Банка Англии по данному вопросу пройдет в марте 2021 г.

Наиболее интересная картина сложилась в Швейцарии и Японии, где ключевая ставка является отрицательной. Так, ключевая ставка Национального банка Швейцарии в последний раз имела положительное значение 10 лет назад (0,25 %). С 2011 по 2014 г. в Швейцарии действовала нулевая ставка, а с 2014 г. по настоящее время ключевая ставка Национального банка Швейцарии является отрицательной. В настоящее время размер ключевой ставки Национального банка Швейцарии составляет –0,75 % (рис. 4). Последнее ее снижение произошло в январе 2015 г. на 0,5 %, следующее заседание Национального банка Швейцарии по данному вопросу пройдет в марте 2021 г.

Для Цитирования:
Валентин Юрьевич Вахрушев, Андрей Викторович Захаров, Микаил Бекзадаевич Худжатов, Концептуальные положения управления процентным риском в международной практике. Международная экономика. 2021;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: