Актуальность настоящего исследования обусловлена экспоненциальным ростом интереса к применению алгоритмических систем торговли, в частности трендовых стратегий, в условиях современной динамики финансовых рынков. Несмотря на очевидные преимущества автоматизации и систематизации торговых процессов, адаптация данных стратегий к периодам повышенной волатильности остается нерешенной проблемой, требующей тщательного анализа и разработки эффективных подходов.
Данное исследование является актуальным еще и потому, что на сегодняшний день, в особенности на российском рынке, постоянно колеблются цены, что негативным образом влияет также и на устойчивость и доходность различных трендовых алгоритмов.
Отсюда можно утверждать, что эффективная система управления рисками выходит на первый план для того, чтобы обеспечить стабильный уровень доходности в условиях различной неопределенности.
Цель исследования — провести сравнительный анализ эффективности разных стратегий, которые позволяют управлять рисками и адаптировать трендовые алгоритмические стратегии.
Объект исследования — это определенные трендовые алгоритмические стратегии в сфере торговли на фондовом рынке.
Предмет исследования — целостная система стратегии по управлению рисками, которая позволяет адаптироваться к трендовым стратегиям на фондовом рынке.
Гипотеза исследования. Предполагается, что при применении адаптивных стратегий управления рисками возможно увеличить уровень дохода на фондовом рынке и снизить риск различных трендовых алгоритмических стратегий.
На сегодняшний день российский фондовый рынок отличается тем, что он находится в постоянной нестабильности из-за изменения политических, экономических факторов, что негативным образом влияет также и на ценообразование. Отсюда трейдеры все в большей степени стараются адаптировать нынешние трендовые стратегии под существующий рынок в условиях волатильности [1].
В настоящем исследовании мы стремимся определить различия, которые существуют в результате применения разных методик в области рискменеджмента, относящиеся к алгоритмическим торговым стратегиям. По итогам проведенного исследования мы сможем или подтвердить, или опровергнуть разработанную гипотезу. По ходу исследования была разработана таблица, в которой представлен сравнительный анализ стратегий управления рисками. С помощью методов исторического анализа данных и метода моделирования реальных торговых ситуаций был разработан вывод, который демонстрировал, что стратегии риск-менеджмента являются менее убедительными по сравнению с другими альтернативными методами [2].